Informationen zur Quote für die kurzfristige Liquidität (LCR)

 

 

3. Quartal 2016

4. Quartal 2016

 

 

ungewichtete Werte (Monatsdurchschnitte) in 1000 CHF

gewichtete Werte (Monatsdurchschnitte) in 1000 CHF

ungewichtete Werte (Monatsdurchschnitte) in 1000 CHF

gewichtete Werte (Monatsdurchschnitte) in 1000 CHF

Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA)

 

 

 

 

1

Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)

 

23’130’646

 

23’999’030

Mittelabflüsse

 

 

 

 

2

Einlagen von Privatkunden

71’430’323

7’027’906

81’449’276

8’031’759

3

davon stabile Einlagen

6’000’000

300’000

6’000’000

300’000

4

davon weniger stabile Einlagen

65’430’323

6’727’906

75’449’276

7’731’759

5

Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel

12’207’281

7’261’638

12’471’926

7’417’980

6

davon operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen beim Zentralinstitut von Mitgliedern eines Finanzverbundes

9’744

2’436

7

davon nicht-operative Einlagen (alle Gegenparteien)

12’157’873

7’212’231

12’426’656

7’380’018

8

davon unbesicherte Schuldverschreibungen

49’407

49’407

35’526

35’526

9

Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps

 

 

10

Weitere Mittelabflüsse

7’852’481

2’844’390

7’893’649

2’903’862

11

davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen

1’664’130

1’648’658

1’697’961

1’682’361

12

davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten

98’233

98’233

109’200

109’200

13

davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten

6’090’117

1’097’499

6’086’488

1’112’302

14

Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereitstellung

2’937’763

2’074’068

3’289’964

2’156’414

15

Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung

3’756’951

187’848

3’775’177

188’759

16

Total der Mittelabflüsse

 

19’395’850

 

20’698’774

Mittelzuflüsse

 

 

 

 

17

Besicherte Finanzierungsgeschäfte (z.B. Reverse-Repo-Geschäfte)

18

Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen

2’775’747

1’912’052

3’303’962

2’148’388

19

Sonstige Mittelzuflüsse

165’968

165’968

286’889

286’889

20

Total der Mittelzuflüsse

2’941’716

2’078’021

3’590’851

2’435’277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereinigte Werte

 

Bereinigte Werte

21

Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA)

 

23’130’646

 

23’999’030

22

Total des Nettomittelabflusses

 

17’317’830

 

18’263’497

23

Quote für kurzfristige Liquidität LCR (in %)

 

133,57%

 

131,40%

Erläuterungen zur LCR

Gemäss Liquiditätsverordnung Art. 12 ist die Raiffeisen Gruppe dazu verpflichtet, die Liquidity Coverage Ratio (LCR) zu erfüllen. Die LCR soll sicherstellen, dass Banken genügend qualitativ hochwertige, liquide Aktiva (HQLA) halten, um den Nettomittelabfluss, der in einem durch Ab- und Zufluss-Annahmen definierten Standardstressszenario während 30 Tagen zu erwarten ist, jederzeit decken zu können. Die publizierten LCR-Kennzahlen basieren auf einfachen monatlichen Durchschnitten der entsprechenden Berichtsquartale.

Raiffeisen fokussiert sich auf das inländische Spar- und Hypothekargeschäft. Aufgrund der geringen Abhängigkeit gegenüber Grosskunden und einer breiten Diversifikation gegenüber Privatkunden bestehen geringe Konzentrationen von Finanzierungsquellen.

Die Refinanzierung der Kundenausleihungen erfolgt grösstenteils über Kundengelder (92 Prozent), zusätzlich über Pfandbriefdarlehen und eigene Anleihen. Der Geldmarkt dient ausschliesslich der taktischen Bewirtschaftung des Liquiditätspuffers. Damit wird eine grösstmögliche Immunisierung gegenüber Risiken am Geldmarkt erreicht.

Der Bestand an hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) besteht zu 80 Prozent aus Aktiva der Kategorie 1, wovon 91 Prozent in flüssigen Mitteln gehalten werden. Die restlichen Aktiva der Kategorie 1 sind hauptsächlich Anleihen des öffentlichen Sektors mit einem Mindestrating von AA-. Aktiva der Kategorie 2, welche 20 Prozent des HQLA-Bestandes ausmachen, bestehen zu 94 Prozent aus Schweizer Pfandbriefen. Die übrigen 6 Prozent setzen sich vorwiegend aus Anleihen des öffentlichen Sektors sowie gedeckten Schuldverschreibungen mit einem Rating von mindestens A- zusammen. Die Zunahme des HQLA-Bestandes (Nr. 1) ist hauptsächlich auf das höhere Liquiditätserfordernis bei Privatkundeneinlagen (Nr. 2) zurückzuführen. Das höhere Liquiditätserfordernis ergibt sich daraus, dass seit Ende November 2016 ein Teil der rückzugsbeschränkten Privatkundeneinlagen mit einem Abflussfaktor belastet wird. Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung sind auf die Emission Strukturierter Produkte zurückzuführen, wobei diese nur ein geringfügiges Liquiditätserfordernis verursachen (Nr. 15). Die Mittelabflüsse in Zusammenhang mit dem Derivatportfolio (Nr. 11) haben sich wie die restlichen Positionen im Rahmen des Bilanzwachstums kontinuierlich entwickelt.

Die Raiffeisen Gruppe verfügt aus ihrem Kerngeschäft über keine wesentlichen Fremdwährungsaktivitäten. Aufgrund des geringen Aktivgeschäfts in Fremdwährungen werden Fremdwährungsverbindlichkeiten fristenkongruent in Schweizer Franken transferiert.

Die Raiffeisen Gruppe besitzt ein zentralisiertes Liquiditätsrisikomanagement, welches durch den Bereich Tresorerie von Raiffeisen Schweiz wahrgenommen wird. Diese steuert die Liquidität der Raiffeisen Gruppe nach regulatorischen Vorgaben und internen Zielgrössen. Die einzelnen Raiffeisenbanken sind dazu verpflichtet, ihr Liquiditätserfordernis anteilsmässig bei Raiffeisen Schweiz anzulegen. Der Bereich Tresorerie von Raiffeisen Schweiz bewirtschaftet die Liquiditätsreserve zentral und organisiert den Liquiditätstransfer innerhalb der Gruppe.