Informations relatives au ratio de liquidité à court terme (LCR)

 

 

3e trimestre 2016

4e trimestre 2016

 

 

Valeurs non pondérées (valeurs moyennes) en 1000 CHF

Valeurs pondérées (valeurs moyennes) en 1000 CHF

Valeurs non pondérées (valeurs moyennes) en 1000 CHF

Valeurs pondérées (valeurs moyennes) en 1000 CHF

Actifs liquides de haute qualité (HQLA)

 

 

 

 

1

Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA)

 

23’130’646

 

23’999’030

Sortie de trésorerie

 

 

 

 

2

Dépôts de détail

71’430’323

7’027’906

81’449’276

8’031’759

3

dont dépôts stables

6’000’000

300’000

6’000’000

300’000

4

dont dépôts moins stables

65’430’323

6’727’906

75’449’276

7’731’759

5

Financement de clients commerciaux ou de gros clients non garantis

12’207’281

7’261’638

12’471’926

7’417’980

6

dont dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts des membres d’un réseau financier auprès de la caisse centrale

9’744

2’436

7

dont dépôts non opérationnels (toutes contreparties)

12’157’873

7’212’231

12’426’656

7’380’018

8

dont titres de créances non garantis

49’407

49’407

35’526

35’526

9

Financement de clients commerciaux ou de gros clients garantis et swaps de garantie

 

 

10

Autres sorties de trésorerie

7’852’481

2’844’390

7’893’649

2’903’862

11

dont sorties de trésorerie associées à des dérivés et à d’autres transactions

1’664’130

1’648’658

1’697’961

1’682’361

12

dont sorties de trésorerie associés à des pertes de financement de titres adossés à des actifs, obligations sécurisées, autres instruments structurés, papiers monétaires adossés à des actifs, structures ad hoc, véhicules d’investissement sur titres et autres facilités de financement analogues

98’233

98’233

109’200

109’200

13

dont sorties de trésorerie associées à des facilités de crédit et de liquidité

6’090’117

1’097’499

6’086’488

1’112’302

14

Autres engagements de financement contractuels

2’937’763

2’074’068

3’289’964

2’156’414

15

Autres engagements de financement conditionnels

3’756’951

187’848

3’775’177

188’759

16

Somme des sorties de trésorerie

 

19’395’850

 

20’698’774

Entrées de trésorerie

 

 

 

 

17

Opérations de financement garanties (reverse repos par ex.)

18

Entrées de trésorerie provenant des expositions pleinement performantes

2’775’747

1’912’052

3’303’962

2’148’388

19

Autres entrées de trésorerie

165’968

165’968

286’889

286’889

20

Somme des entrées de trésorerie

2’941’716

2’078’021

3’590’851

2’435’277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs apurées

 

Valeurs apurées

21

Somme des actifs liquides de haute qualité (HQLA)

 

23’130’646

 

23’999’030

22

Somme nette des sorties de trésorerie

 

17’317’830

 

18’263’497

23

Ratio de liquidité à court terme LCR (en %)

 

133,57%

 

131,40%

Publication qualitative du ratio de liquidités à court terme (LCR)

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance sur les liquidités, le Groupe Raiffeisen est tenu de satisfaire au Liquidity Coverage Ratio (LCR). Le LCR est censé garantir que les banques détiennent suffisamment d'actifs liquides de haute qualité (HQLA) afin de couvrir en tout temps la sortie nette de trésorerie attendue dans un scénario de crise standard reposant sur des hypothèses de sortie et d'entrée de trésorerie pendant 30 jours. Les chiffres clés publiés du LCR se fondent sur les moyennes mensuelles simples des rapports trimestriels correspondants.

Raiffeisen se concentre sur les opérations hypothécaires et les opérations d'épargne en Suisse. Du fait de sa faible dépendance envers ses grands clients et d'une large diversification de sa clientèle privée, il y a donc peu de concentration de sources de financement.

Le refinancement des prêts et crédits à la clientèle s'effectue pour la plupart via les fonds de la clientèle (92%), et en plus via les prêts sur lettres de gage et les propres emprunts. Le marché monétaire sert exclusivement à la gestion tactique du volant de liquidités. On obtient ainsi la meilleure immunisation possible contre les risques sur le marché monétaire.

Le portefeuille d'actifs liquides de haute qualité (HQLA) est constitué à 80% d'actifs de la catégorie 1, dont 91% sont gérés sous forme de liquidités. Les autres actifs de la catégorie 1 sont majoritairement des obligations du secteur public dont le rating minimum est AA-. Les actifs de la catégorie 2, qui constituent 20% du portefeuille HQLA, sont constitués à 94% de lettres de gage suisses. Les 6% restants sont majoritairement des obligations du secteur public et des créances couvertes avec au minimum un rating A-. La hausse du portefeuille HQLA (n°1) est principalement due au besoin de liquidité accru pour les dépôts des clients privés (n° 2). Le besoin de liquidité accru est dû au fait qu'une partie des dépôts des clients privés avec restriction de retrait est grevé d'un facteur de sortie depuis fin novembre 2016. Les autres engagements conditionnels pour la mise à disposition de fonds sont dus à l'émission de produits structurés, sachant que ceux-ci n'entraînent qu'un faible besoin de liquidité (n°15). Les sorties de fonds en lien avec le portefeuille de produits dérivés (n° 11) ont évolué de manière continue à l'instar des autres positions dans le cadre de la croissance du bilan.

En raison de son activité de base, le Groupe Raiffeisen ne génère qu'un faible volume d'opérations actives en monnaies étrangères. De ce fait, les engagements libellés en devises sont transférés en francs suisses dans les délais impartis.

La gestion centralisée du risque de liquidité au sein du Groupe Raiffeisen incombe au secteur Treasury de Raiffeisen Suisse. Ce dernier gère la liquidité du Groupe conformément aux prescriptions réglementaires et aux objectifs internes. Chaque Banque Raiffeisen est tenue de placer auprès de Raiffeisen Suisse l'équivalent de ses exigences en matière de liquidités proportionnellement à sa taille et son total du bilan. Le secteur Treasury de Raiffeisen Suisse gère de manière centralisée la réserve des liquidités et organise leur transfert au sein du Groupe.