Informationen zur Quote für die kurzfristige Liquidität (LCR)

 

 

3. Quartal 2017 1

4. Quartal 2017 1

 

 

ungewichtete Werte in 1000 CHF

gewichtete Werte in 1000 CHF

ungewichtete Werte in 1000 CHF

gewichtete Werte in 1000 CHF

Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA)

 

 

 

 

1

Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)

 

22’109’158

 

23’123’703

Mittelabflüsse

 

 

 

 

2

Einlagen von Privatkunden

88’925’946

8’778’358

90’786’630

8’945’706

3

davon stabile Einlagen

6’000’000

300’000

6’000’000

300’000

4

davon weniger stabile Einlagen

82’925’946

8’478’358

84’786’630

8’645’706

5

Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel

12’084’816

7’121’039

12’585’452

7’291’558

6

davon operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen beim Zentralinstitut von Mitgliedern eines Finanzverbundes

14’042

3’510

25’612

6’403

7

davon nicht-operative Einlagen (alle Gegenparteien)

11’912’609

6’959’364

12’337’602

7’062’917

8

davon unbesicherte Schuldverschreibungen

158’165

158’165

222’238

222’238

9

Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps

 

32’597

 

13’192

10

Weitere Mittelabflüsse

7’216’606

2’025’822

7’354’620

2’065’435

11

davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen

849’712

849’712

783’454

783’454

12

davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten

32’644

32’644

113’430

113’430

13

davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten

6’334’250

1’143’466

6’457’736

1’168’551

14

Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereitstellung

3’109’877

1’989’786

3’523’323

2’137’870

15

Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung

1’966’145

98’307

2’013’093

100’655

16

Total der Mittelabflüsse

 

20’045’910

 

20’554’416

Mittelzuflüsse

 

 

 

 

17

Besicherte Finanzierungsgeschäfte (z.B. Reverse-Repo-Geschäfte)

163’808

2’111

91’026

2’679

18

Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen

3’544’228

2’366’895

4’130’454

2’614’900

19

Sonstige Mittelzuflüsse

238’237

238’237

217’535

217’535

20

Total der Mittelzuflüsse

3’946’274

2’607’243

4’439’015

2’835’114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereinigte Werte

 

Bereinigte Werte

21

Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA)

 

22’109’158

 

23’123’703

22

Total des Nettomittelabflusses

 

17’438’666

 

17’719’302

23

Quote für kurzfristige Liquidität LCR (in %)

 

126,78%

 

130,50%

1 Durchschnitt der Tagesendwerte aller Arbeitstage der Berichtsquartale (64 berücksichtigte Datenpunkte im dritten Quartal, 63 berücksichtige Datenpunkte im vierten Quartal)

Erläuterungen zur kurzfristigen Liquidität (LCR)

Gemäss Liquiditätsverordnung Art. 12 ist die Raiffeisen Gruppe dazu verpflichtet die Liquidity Coverage Ratio (LCR) zu erfüllen. Die LCR soll sicherstellen, dass Banken genügend qualitativ hochwertige, liquide Aktiva (HQLA) halten, um den Nettomittelabfluss, der in einem durch Ab- und Zufluss-Annahmen definierten Standardstressszenario während 30 Tagen zu erwarten ist, jederzeit decken zu können. Die publizierten LCR-Kennzahlen basieren auf Durchschnitten der Tagesendwerte aller Arbeitstage der entsprechenden Berichtquartale.

Raiffeisen fokussiert sich auf das inländische Spar- und Hypothekargeschäft. Aufgrund der geringen Abhängigkeit gegenüber Grosskunden und einer breiten Diversifikation gegenüber Privatkunden bestehen geringe Konzentrationen von Finanzierungsquellen.

Die Refinanzierung der Kundenausleihungen erfolgt grösstenteils über Kundengelder (91 Prozent), zusätzlich über Pfandbriefdarlehen und eigene Anleihen. Der Geldmarkt dient ausschliesslich der taktischen Bewirtschaftung des Liquiditätspuffers. Damit wird eine grösstmögliche Immunisierung gegenüber Risiken am Geldmarkt erreicht.

Der Bestand an hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) besteht zu 80 Prozent aus Aktiva der Kategorie 1, wovon 90 Prozent in flüssigen Mitteln gehalten werden. Die restlichen Aktiva der Kategorie 1 sind hauptsächlich Anleihen des öffentlichen Sektors mit einem Mindestrating von AA-. Aktiva der Kategorie 2, welche 20 Prozent des HQLA-Bestandes ausmachen, bestehen zu 86 Prozent aus Schweizer Pfandbriefen. Die übrigen 14 Prozent setzen sich vorwiegend aus Anleihen des öffentlichen Sektors sowie gedeckten Schuldverschreibungen mit einem Rating von mindestens A- zusammen.

Die Nettomittelabflüsse (Nr. 22) sind während der letzten Berichtsperiode konstant geblieben. Der HQLA-Bestand (Nr.1) wurde leicht erhöht, was zu einer Zunahme der kurzfristigen Liquiditätsquote (Nr. 23) geführt hat. Die Mittelabflüsse in Zusammenhang mit dem Derivatportfolio (Nr. 11) haben sich aufgrund geringerer Marktschwankungen während der letzten zwei Jahre reduziert. Die restlichen Positionen haben sich im Rahmen des Bilanzwachstums kontinuierlich entwickelt.

Die Raiffeisen Gruppe verfügt aus ihrem Kerngeschäft über keine wesentlichen Fremdwährungsaktivitäten. Aufgrund des geringen Aktivgeschäfts in Fremdwährungen werden Fremdwährungsverbindlichkeiten fristenkongruent in Schweizerfranken transferiert.

Die Raiffeisen Gruppe besitzt ein zentralisiertes Liquiditätsrisikomanagement, welches durch das Treasury von Raiffeisen Schweiz wahrgenommen wird. Dieses steuert die Liquidität der Raiffeisen Gruppe nach regulatorischen Vorgaben und internen Zielgrössen. Die einzelnen Raiffeisenbanken sind dazu verpflichtet, ihr Liquiditätserfordernis anteilsmässig bei Raiffeisen Schweiz anzulegen. Das Treasury von Raiffeisen Schweiz bewirtschaftet die Liquiditätsreserve zentral und organisiert den Liquiditätstransfer innerhalb der Gruppe.