Informations relatives au ratio de liquidité à court terme (LCR)

 

 

3e trimestre 2017 1

4e trimestre 2017 1

 

 

Valeurs non pondérées en 1000 CHF

Valeurs pondérées en 1000 CHF

Valeurs non pondérées en 1000 CHF

Valeurs pondérées en 1000 CHF

Actifs liquides de haute qualité (HQLA)

 

 

 

 

1

Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA)

 

22’109’158

 

23’123’703

Sortie de trésorerie

 

 

 

 

2

Dépôts de détail

88’925’946

8’778’358

90’786’630

8’945’706

3

dont dépôts stables

6’000’000

300’000

6’000’000

300’000

4

dont dépôts moins stables

82’925’946

8’478’358

84’786’630

8’645’706

5

Financement de clients commerciaux ou de gros clients non garantis

12’084’816

7’121’039

12’585’452

7’291’558

6

dont dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts des membres d’un réseau financier auprès de la caisse centrale

14’042

3’510

25’612

6’403

7

dont dépôts non opérationnels (toutes contreparties)

11’912’609

6’959’364

12’337’602

7’062’917

8

dont titres de créances non garantis

158’165

158’165

222’238

222’238

9

Financement de clients commerciaux ou de gros clients garantis et swaps de garantie

 

32’597

 

13’192

10

Autres sorties de trésorerie

7’216’606

2’025’822

7’354’620

2’065’435

11

dont sorties de trésorerie associées à des dérivés et à d’autres transactions

849’712

849’712

783’454

783’454

12

dont sorties de trésorerie associés à des pertes de financement de titres adossés à des actifs, obligations sécurisées, autres instruments structurés, papiers monétaires adossés à des actifs, structures ad hoc, véhicules d’investissement sur titres et autres facilités de financement analogues

32’644

32’644

113’430

113’430

13

dont sorties de trésorerie associées à des facilités de crédit et de liquidité

6’334’250

1’143’466

6’457’736

1’168’551

14

Autres engagements de financement contractuels

3’109’877

1’989’786

3’523’323

2’137’870

15

Autres engagements de financement conditionnels

1’966’145

98’307

2’013’093

100’655

16

Somme des sorties de trésorerie

 

20’045’910

 

20’554’416

Entrées de trésorerie

 

 

 

 

17

Opérations de financement garanties (reverse repos par ex.)

163’808

2’111

91’026

2’679

18

Entrées de trésorerie provenant des expositions pleinement performantes

3’544’228

2’366’895

4’130’454

2’614’900

19

Autres entrées de trésorerie

238’237

238’237

217’535

217’535

20

Somme des entrées de trésorerie

3’946’274

2’607’243

4’439’015

2’835’114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs apurées

 

Valeurs apurées

21

Somme des actifs liquides de haute qualité (HQLA)

 

22’109’158

 

23’123’703

22

Somme nette des sorties de trésorerie

 

17’438’666

 

17’719’302

23

Ratio de liquidité à court terme LCR (en %)

 

126,78%

 

130,50%

1 Moyenne des valeurs de fin de journée de tous les jours ouvrables des trimestres sous revue (64 données pris en compte au 3e trimestre, 63 données pris en compte au 4e trimestre)

Explications concernant la liquidité à court terme (LCR)

En conformité avec l'article 12 de l'ordonnance sur les liquidités, le Groupe Raiffeisen est tenu de satisfaire au Liquidity Coverage Ratio (LCR) dont le but est de garantir que les banques détiennent suffisamment d'actifs liquides de haute qualité (HQLA) afin de couvrir en tout temps la sortie nette de trésorerie attendue dans un scénario de crise standard reposant sur des hypothèses de sortie et d'entrée de trésorerie pendant 30 jours. Les chiffres clés LCR publiés se fondent sur les moyennes des valeurs en fin de journée pour tous les jours ouvrés des trimestres en question sous revue.

Raiffeisen se concentre sur les opérations hypothécaires et les opérations d'épargne en Suisse. Du fait de sa faible dépendance envers ses grands clients et d'une large diversification de sa clientèle privée, il y a donc peu de concentration de sources de financement.

Le refinancement des prêts et crédits à la clientèle s'effectue pour la plupart via les fonds de la clientèle (91%), et en plus via les prêts des centrales d’émission des lettres de gage et les propres emprunts. Le marché monétaire sert exclusivement à la gestion tactique du volant de liquidités. On obtient ainsi la meilleure immunisation possible contre les risques sur le marché monétaire.

Le portefeuille d’actifs liquides de haute qualité (HQLA) est constitué à 80% d’actifs de la catégorie 1, dont 90% sont gérés sous forme de liquidités. Les autres actifs de la catégorie 1 sont majoritairement des obligations du secteur public avec au minimum un rating AA-. Quant aux actifs de la catégorie 2, qui constituent 20% du portefeuille HQLA, 86% d'entre eux sont des lettres de gage suisses. Les 14% restants sont majoritairement des obligations du secteur public et des créances couvertes avec au minimum un rating A-.

Les sorties nettes (n° 22) sont restées constantes au cours de la dernière période sous revue. Le léger renforcement du portefeuille HQLA (n° 1) a entraîné une augmentation de la quote-part en liquidités à court terme (n° 23). Les sorties de fonds en lien avec le portefeuille de produits dérivés (n° 11) ont diminué en raison des fluctuations du marché plus faibles durant ces deux dernières années. Les positions restantes ont bien progressé dans le cadre de la croissance du bilan.

Le Groupe Raiffeisen n'effectue pas de transactions majeures en monnaies étrangères vu son activité de base. En raison des faibles volumes d'opérations actives en monnaies étrangères, les engagements libellés en monnaie étrangère sont transférés en francs suisses à échéances concordantes.

Le Groupe Raiffeisen dispose d'une gestion centralisée du risque de liquidité, assurée par le Treasury de Raiffeisen Suisse qui gère la liquidité du Groupe conformément aux prescriptions réglementaires et aux objectifs internes. Chaque Banque est tenue de placer auprès de Raiffeisen Suisse le montant proportionnel à son besoin de liquidité. Le Treasury de Raiffeisen Suisse gère de manière centralisée la réserve des liquidités et organise leur transfert au sein du Groupe.