Informazioni sulla quota per la liquidità a breve termine (LCR)

 

 

3° trimestre 2017 1

4° trimestre 2017 1

 

 

Valori non ponderati in 1000 CHF

Valori ponderati in 1000 CHF

Valori non ponderati in 1000 CHF

Valori ponderati in 1000 CHF

Attivi liquidi di alta qualità (HQLA)

 

 

 

 

1

Totale degli attivi liquidi di alta qualità (HQLA)

 

22’109’158

 

23’123’703

Deflussi di fondi

 

 

 

 

2

Depositi di clienti privati

88’925’946

8’778’358

90’786’630

8’945’706

3

di cui depositi stabili

6’000’000

300’000

6’000’000

300’000

4

di cui depositi meno stabili

82’925’946

8’478’358

84’786’630

8’645’706

5

Mezzi finanziari non garantiti messi a disposizione da clienti commerciali o grandi clienti

12’084’816

7’121’039

12’585’452

7’291’558

6

di cui depositi operativi (tutte le controparti) e depositi presso istituto centrale da parte di membri di un’associazione finanziaria

14’042

3’510

25’612

6’403

7

di cui depositi non operativi (tutte le controparti)

11’912’609

6’959’364

12’337’602

7’062’917

8

di cui obbligazioni non garantite

158’165

158’165

222’238

222’238

9

Finanziamenti garantiti di clienti commerciali o grandi clienti e collateral swap

 

32’597

 

13’192

10

Altri deflussi di fondi

7’216’606

2’025’822

7’354’620

2’065’435

11

di cui deflussi di fondi in relazione a operazioni con derivati e altre transazioni

849’712

849’712

783’454

783’454

12

di cui deflussi dovuti alla perdita di possibilità di finanziamento per titoli soggetti a credito, obbligazioni garantite, altri strumenti di finanziamento strutturati, titoli del mercato monetario garantiti da credito, società veicolo, veicoli di finanziamento titoli e altre analoghe facilitazioni di finanziamento

32’644

32’644

113’430

113’430

13

di cui deflussi da facilitazioni di credito e liquidità concesse

6’334’250

1’143’466

6’457’736

1’168’551

14

Altri impegni contrattuali di erogazione di fondi

3’109’877

1’989’786

3’523’323

2’137’870

15

Altri impegni eventuali di erogazione di fondi

1’966’145

98’307

2’013’093

100’655

16

Totale dei deflussi di fondi

 

20’045’910

 

20’554’416

Afflussi di fondi

 

 

 

 

17

Operazioni di finanziamento garantite (ad es. operazioni di reverse repo)

163’808

2’111

91’026

2’679

18

Afflussi da crediti con pieno valore effettivo

3’544’228

2’366’895

4’130’454

2’614’900

19

Altri afflussi di fondi

238’237

238’237

217’535

217’535

20

Totale afflussi di fondi

3’946’274

2’607’243

4’439’015

2’835’114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori rettificati

 

Valori rettificati

21

Totale degli attivi liquidi di alta qualità (HQLA)

 

22’109’158

 

23’123’703

22

Totale del deflusso netto di fondi

 

17’438’666

 

17’719’302

23

Quota per liquidità a breve termine LCR (in %)

 

126.78%

 

130.50%

1 Media dei valori di chiusura del giorno di tutti i giorni lavorativi dei trimestri in rassegna (64 punti dei dati presi in considerazione nel terzo trimestre, 63 punti dei dati presi in considerazione nel quarto trimestre)

Chiarimenti in merito alla liquidità a breve termine (LCR)

Conformemente all'art. 12 dell'Ordinanza sulla liquidità, il Gruppo Raiffeisen è tenuto all'osservanza del Liquidity Coverage Ratio (LCR). L'LCR mira ad assicurare che le banche detengano sufficienti attivi liquidi di alta qualità (HQLA) per riuscire a coprire in ogni momento il deflusso di fondi netti, previsto in uno scenario standard di stress della durata di 30 giorni e definito mediante ipotesi di afflussi e deflussi. Gli indici LCR pubblicati si basano sulle medie dei valori di chiusura del giorno di tutti i giorni lavorativi dei corrispondenti trimestri in rassegna.

Raiffeisen concentra la propria attività sulle operazioni nazionali di risparmio e ipotecarie. A seguito della scarsa dipendenza da grandi clienti e di un'ampia diversificazione della clientela privata, sussistono basse concentrazioni di fonti di finanziamento.

Il rifinanziamento dei prestiti alla clientela avviene in gran parte con fondi della clientela (91%), oltre che con prestiti garantiti da obbligazioni fondiarie e obbligazioni Raiffeisen. Il mercato monetario serve esclusivamente alla gestione tattica del cuscinetto di liquidità. In questo modo si ottiene la massima difesa dai rischi del mercato monetario.

La consistenza di attivi liquidi di alta qualità (HQLA) è composta all'80% da attivi della categoria 1, il 90% dei quali è detenuto in liquidità. I rimanenti attivi di categoria 1 consistono principalmente in obbligazioni del settore pubblico con un rating minimo di AA-. Gli attivi di categoria 2, che compongono il 20% della consistenza HQLA, sono costituiti all'86% da obbligazioni fondiarie svizzere. Il rimanente 14% si compone principalmente di obbligazioni del settore pubblico e obbligazioni bancarie garantite con un rating di almeno A-.

I deflussi di fondi netti (n. 22) sono rimasti costanti nell'ultimo periodo in rassegna. La consistenza HQLA (n. 1) è stata leggermente incrementata, determinando un aumento della quota di liquidità a breve termine (n. 23). I deflussi di fondi nel contesto del portafoglio di derivati (n. 11) sono diminuiti a seguito delle minori oscillazioni del mercato negli ultimi due anni. Le rimanenti posizioni hanno continuato il proprio andamento nell'ambito della crescita di bilancio.

Per via del suo core business, il Gruppo Raiffeisen non dispone di una quota rilevante di attività con valute estere. A causa delle ridotte operazioni attive in valute estere, gli impegni in valute estere vengono trasferiti in franchi svizzeri in base alla congruenza delle scadenze.

Il Gruppo Raiffeisen è dotato di una gestione centralizzata del rischio di liquidità, a cura del Treasury di Raiffeisen Svizzera, che gestisce la liquidità del Gruppo Raiffeisen conformemente alle prescrizioni normative e agli obiettivi interni. Le singole Banche Raiffeisen sono tenute a investire il proprio requisito di liquidità in misura proporzionale presso Raiffeisen Svizzera. Il Treasury di Raiffeisen Svizzera gestisce la riserva di liquidità a livello centrale e organizza il trasferimento di liquidità all'interno del Gruppo.