LIQ1: Publication qualitative du ratio de liquidités à court terme

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance sur les liquidités, le Groupe Raiffeisen et Raiffeisen Suisse sont tenu de satisfaire au Liquidity Coverage Ratio (LCR). Le LCR est censé garantir que les banques détiennent suffisamment d'actifs liquides de haute qualité (HQLA) afin de couvrir en tout temps la sortie nette de trésorerie attendue dans un scénario de crise standard reposant sur des hypothèses de sortie et d'entrée de trésorerie pendant 30 jours. Les chiffres clés LCR publiés se fondent sur les moyennes des valeurs en fin de journée pour tous les jours ouvrés des trimestres en question sous revue.

 

 

3ème trimestre 2018 1

4ème trimestre 2018 1

 

 

Valeurs non pondérées en mio CHF

Valeurs pondérées en mio CHF

Valeurs non pondérées en mio CHF

Valeurs pondérées en mio CHF

A. Actifs liquides de haute qualité (HQLA)

 

 

 

 

1

Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA)

 

21’562

 

21’691

B. Sortie de trésorerie

 

 

 

 

2

Dépôts des clients privés

91’431

8’985

93’016

9’141

3

dont dépôts stables

6’000

300

6’000

300

4

dont dépôts moins stables

85’431

8’685

87’016

8’841

5

Financement de clients commerciaux ou de gros clients non garantis

12’522

7’269

12’161

6’830

6

dont dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts des membres d’un réseau financier auprès de la caisse centrale

0

0

0

0

7

dont dépôts non opérationnels (toutes contreparties)

11’518

6’265

11’310

5’979

8

dont titres de créances non garantis

1’004

1’004

851

851

9

Financement de clients commerciaux ou de gros clients garantis et swaps de garantie

 

1

 

1

10

Autres sorties de trésorerie

7’480

1’882

8’204

1’955

11

dont sorties de trésorerie associées à des dérivés et à d’autres transactions

675

675

595

595

12

dont sorties de trésorerie associés à des pertes de financement de titres adossés à des actifs, obligations sécurisées, autres instruments structurés, papiers monétaires adossés à des actifs, structures ad hoc, véhicules d’investissement sur titres et autres facilités de financement analogues

117

117

143

143

13

dont sorties de trésorerie associées à des facilités de crédit et de liquidité

6’688

1’090

7’466

1’216

14

Autres engagements de financement contractuels

2’904

1’825

3’643

1’991

15

Autres engagements de financement conditionnels

2’021

101

2’021

101

16

Somme des sorties de trésorerie

 

20’063

 

20’018

C. Entrées de trésorerie

 

 

 

 

17

Opérations de financement garanties (reverse repos par ex.)

26

0

8

2

18

Entrées de trésorerie provenant des expositions pleinement performantes

3’103

1’794

4’169

2’278

19

Autres entrées de trésorerie

105

1’052

130

130

20

Somme des entrées de trésorerie

3’235

2’846

4’307

2’410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs apurées

 

Valeurs apurées

21

Somme des actifs liquides de haute qualité (HQLA)

 

21’562

 

21’691

22

Somme nette des sorties de trésorerie

 

17’217

 

17’608

23

Ratio de liquidité à court terme LCR (en %)

 

125,24%

 

123,19%

1 Moyenne des valeurs de fin de journée de tous les jours ouvrables des trimestres sous revue (64 données pris en compte au 3ème trimestre, 63 données pris en compte au 4ème trimestre)

Le portefeuille d'actifs liquides de haute qualité (HQLA) est constitué à 77% d'actifs de la catégorie 1, dont 92% sont gérés sous forme de liquidités. Les autres actifs de la catégorie 1 sont majoritairement des obligations du secteur public dont le rating minimum est AA-. Les actifs de la catégorie 2, qui constituent 23% du portefeuille HQLA, sont constitués à 87% de lettres de gage suisses. Les 13% restants sont majoritairement des obligations du secteur public et des créances couvertes avec au minimum un rating A-.

Les sorties nettes (n°22) ont légèrement diminué au cours des deux dernières périodes sous revue. Le portefeuille d'actifs liquides de haute qualité (HQLA) n'a guère changé, ce qui a entraîné une augmentation du ratio de liquidité à court terme (n° 23). Les sorties de trésorerie associées à des dérivés (n° 11) ont diminué en raison des fluctuations du marché plus faibles durant ces deux dernières années. Les positions restantes ont bien progressé dans le cadre de la croissance du bilan.

En raison de son activité de base, le Groupe Raiffeisen ne génère qu'un faible volume d'opérations actives en monnaies étrangères. De ce fait, les engagements libellés en devises sont transférés en francs suisses dans les délais impartis.