LIQ1: Informationen zur Liquiditätsquote

Gemäss Liquiditätsverordnung Art. 12 sind die Raiffeisen Gruppe sowie die Raiffeisen Schweiz dazu verpflichtet, die Liquidity Coverage Ratio (LCR) zu erfüllen. Die LCR soll sicherstellen, dass Banken genügend qualitativ hochwertige, liquide Aktiva (HQLA) halten, um den Nettomittelabfluss, der in einem durch Ab- und Zufluss-Annahmen definierten Standardstressszenario während 30 Tagen zu erwarten ist, jederzeit decken zu können. Die publizierten LCR-Kennzahlen basieren auf Durchschnitten der Tagesendwerte aller Arbeitstage der entsprechenden Berichtsquartale.

 

 

3. Quartal 2018 1

4. Quartal 2018 1

 

 

ungewichtete Werte in Mio. CHF

gewichtete Werte in Mio. CHF

ungewichtete Werte in Mio. CHF

gewichtete Werte in Mio. CHF

A. Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA)

 

 

 

 

1

Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)

 

21’562

 

21’691

B. Mittelabflüsse

 

 

 

 

2

Einlagen von Privatkunden

91’431

8’985

93’016

9’141

3

davon stabile Einlagen

6’000

300

6’000

300

4

davon weniger stabile Einlagen

85’431

8’685

87’016

8’841

5

Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel

12’522

7’269

12’161

6’830

6

davon operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen beim Zentralinstitut von Mitgliedern eines Finanzverbundes

0

0

0

0

7

davon nicht-operative Einlagen (alle Gegenparteien)

11’518

6’265

11’310

5’979

8

davon unbesicherte Schuldverschreibungen

1’004

1’004

851

851

9

Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps

 

1

 

1

10

Weitere Mittelabflüsse

7’480

1’882

8’204

1’955

11

davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen

675

675

595

595

12

davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten

117

117

143

143

13

davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten

6’688

1’090

7’466

1’216

14

Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereitstellung

2’904

1’825

3’643

1’991

15

Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung

2’021

101

2’021

101

16

Total der Mittelabflüsse

 

20’063

 

20’018

C. Mittelzuflüsse

 

 

 

 

17

Besicherte Finanzierungsgeschäfte (z.B. Reverse-Repo-Geschäfte)

26

0

8

2

18

Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen

3’103

1’794

4’169

2’278

19

Sonstige Mittelzuflüsse

105

1’052

130

130

20

Total der Mittelzuflüsse

3’235

2’846

4’307

2’410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereinigte Werte

 

Bereinigte Werte

21

Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA)

 

21’562

 

21’691

22

Total des Nettomittelabflusses

 

17’217

 

17’608

23

Quote für kurzfristige Liquidität LCR (in %)

 

125,24%

 

123,19%

1 Durchschnitt der Tagesendwerte aller Arbeitstage der Berichtsquartale (64 berücksichtigte Datenpunkte im dritten Quartal, 63 berücksichtige Datenpunkte im vierten Quartal)

Der Bestand an hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) besteht zu 77 Prozent aus Aktiva der Kategorie 1, wovon 92 Prozent in flüssigen Mitteln gehalten werden. Die restlichen Aktiva der Kategorie 1 sind hauptsächlich Anleihen des öffentlichen Sektors mit einem Mindestrating von AA-. Aktiva der Kategorie 2, welche 23 Prozent des HQLA-Bestandes ausmachen, bestehen zu 87 Prozent aus Schweizer Pfandbriefen. Die übrigen 13 Prozent setzen sich vorwiegend aus Anleihen des öffentlichen Sektors sowie gedeckten Schuldverschreibungen mit einem Rating von mindestens A- zusammen.

Die Nettomittelabflüsse (Nr. 22) haben sich gegenüber dem Vorquartal sowie der letzten Berichtsperiode leicht reduziert. Der HQLA-Bestand (Nr. 21) hat sich im gleichen Zeitraum kaum verändert, was zu einer Zunahme der kurzfristigen Liquiditätsquote (Nr. 23) geführt hat. Die Mittelabflüsse im Zusammenhang mit dem Derivatportfolio (Nr. 11) haben sich aufgrund geringerer Marktschwankungen während der letzten zwei Jahre reduziert und sind während der Berichtsperiode auf tieferem Niveau konstant geblieben. Die restlichen Positionen haben sich im Rahmen des Bilanzwachstums kontinuierlich entwickelt.

Die Raiffeisen Gruppe betreibt in ihrem Kerngeschäft keine wesentlichen Fremdwährungsaktivitäten. Aufgrund des geringen Aktivgeschäfts in Fremdwährungen werden Fremdwährungsverbindlichkeiten fristenkongruent in Schweizer Franken transferiert.