LIQ1: Informazioni relative alla quota di liquidità

Conformemente all'art. 12 dell'Ordinanza sulla liquidità, il Gruppo Raiffeisen e Raiffeisen Svizzera sono tenuto all'osservanza del Liquidity Coverage Ratio (LCR). L'LCR mira ad assicurare che le banche detengano sufficienti attivi liquidi di alta qualità (HQLA) per riuscire a coprire in ogni momento il deflusso di fondi netti, previsto in uno scenario standard di stress della durata di 30 giorni e definito mediante ipotesi di afflussi e deflussi. Gli indici LCR pubblicati si basano sulle medie dei valori di chiusura del giorno di tutti i giorni lavorativi dei corrispondenti trimestri in rassegna.

 

 

3° trimestre 2018 1

4° trimestre 2018 1

 

 

Valori non ponderati in milioni

Valori ponderati in milioni

Valori non ponderati in milioni

Valori ponderati in milioni

A. Attivi liquidi di alta qualità (HQLA)

 

 

 

 

1

Totale degli attivi liquidi di alta qualità (HQLA)

 

21’562

 

21’691

B. Deflussi di fondi

 

 

 

 

2

Depositi di clienti privati

91’431

8’985

93’016

9’141

3

di cui depositi stabili

6’000

300

6’000

300

4

di cui depositi meno stabili

85’431

8’685

87’016

8’841

5

Mezzi finanziari non garantiti messi a disposizione da clienti commerciali o grandi clienti

12’522

7’269

12’161

6’830

6

di cui depositi operativi (tutte le controparti) e depositi presso istituto centrale da parte di membri di un’associazione finanziaria

0

0

0

0

7

di cui depositi non operativi (tutte le controparti)

11’518

6’265

11’310

5’979

8

di cui obbligazioni non garantite

1’004

1’004

851

851

9

Finanziamenti garantiti di clienti commerciali o grandi clienti e collateral swap

 

1

 

1

10

Altri deflussi di fondi

7’480

1’882

8’204

1’955

11

di cui deflussi di fondi in relazione a operazioni con derivati e altre transazioni

675

675

595

595

12

di cui deflussi dovuti alla perdita di possibilità di finanziamento per titoli soggetti a credito, obbligazioni garantite, altri strumenti di finanziamento strutturati, titoli del mercato monetario garantiti da credito, società veicolo, veicoli di finanziamento titoli e altre analoghe facilitazioni di finanziamento

117

117

143

143

13

di cui deflussi da facilitazioni di credito e liquidità concesse

6’688

1’090

7’466

1’216

14

Altri impegni contrattuali di erogazione di fondi

2’904

1’825

3’643

1’991

15

Altri impegni eventuali di erogazione di fondi

2’021

101

2’021

101

16

Totale dei deflussi di fondi

 

20’063

 

20’018

C. Afflussi di fondi

 

 

 

 

17

Operazioni di finanziamento garantite (ad es. operazioni di reverse repo)

26

0

8

2

18

Afflussi da crediti con pieno valore effettivo

3’103

1’794

4’169

2’278

19

Altri afflussi di fondi

105

1’052

130

130

20

Totale afflussi di fondi

3’235

2’846

4’307

2’410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori rettificati

 

Valori rettificati

21

Totale degli attivi liquidi di alta qualità (HQLA)

 

21’562

 

21’691

22

Totale del deflusso netto di fondi

 

17’217

 

17’608

23

Quota per liquidità a breve termine LCR (in %)

 

125.24%

 

123.19%

1 Media dei valori di chiusura del giorno di tutti i giorni lavorativi dei trimestri in rassegna (64 punti dei dati presi in considerazione nel terzo trimestre, 63 punti dei dati presi in considerazione nel quarto trimestre)

La consistenza di attivi liquidi di alta qualità (HQLA) è composta al 77 per cento da attivi della categoria 1, il 92 per cento dei quali è detenuto in liquidità. I rimanenti attivi di categoria 1 consistono principalmente in obbligazioni del settore pubblico con un rating minimo di AA-. Gli attivi di categoria 2, che compongono il 23 per cento della consistenza HQLA, sono costituiti all'87 per cento da obbligazioni fondiarie svizzere. Il rimanente 13 per cento si compone principalmente di obbligazioni del settore pubblico e obbligazioni bancarie garantite con un rating di almeno A-.

I flussi di fondi netti in uscita (n. 22) sono leggermente diminuiti negli ultimi due periodi in rassegna. La consistenza HQLA (n. 21) non ha subito variazioni significative, determinando un aumento della quota di liquidità a breve termine (n. 23). Il deflusso di fondi in relazione con il portafoglio derivati (n. 11) è diminuito a causa delle minori oscillazioni del mercato negli ultimi due anni. Le rimanenti posizioni hanno continuato il proprio andamento nell'ambito della crescita di bilancio.

Per via del suo core business, il Gruppo Raiffeisen non dispone di una quota rilevante di attività con valute estere. A causa delle ridotte operazioni attive in valute estere, gli impegni in valute estere vengono trasferiti in franchi svizzeri in base alla congruenza delle scadenze.