Offenlegung

Grundlegende regulatorische Kennzahlen

Grundlegende regulatorische Kennzahlen

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in Mio. CHF (sofern nicht anders vermerkt)31.12.202030.09.202030.06.202031.03.202031.12.2019
Anrechenbare Eigenmittel
1Hartes Kernkapital (CET1)17'88317'08516'95916'92016'868
2Kernkapital (T1)18'77617'48517'93417'89517'836
3Gesamtkapital total19'15117'48518'07318'03717'983
Risikogewichtete Positionen (RWA)2
4RWA93'54595'03399'92898'65198'295
4aMindesteigenmittel7'4847'6037'9947'8927'864
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA)
5CET1-Quote (%)19,1%18,0%17,0%17,2%17,2%
6Kernkapitalquote (%)20,1%18,4%17,8%18,1%18,1%
7Gesamtkapitalquote (%)20,5%18,4%18,1%18,3%18,3%
CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA)
8Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (%)2,5%2,5%2,5%2,5%2,5%
9Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler Mindeststandards (%)0.0%0.0%0.0%0.0%1,1%
10Zusätzlicher Eigenmittelpuffer wegen internationaler oder nationaler Systemrelevanz (%) 0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
11Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (%)32,5%2,5%2,5%2,5%8,1%
12Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) (%)11,6%9,5%9,3%9,5%10,0%
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA)4
12bAntizyklischer Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (%)0.0%0.0%0.0%0.0%1,1%
Basel III Leverage Ratio5
13Gesamtengagement263'303278'652270'279256'711252'263
14Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements)7,1%6,3%6,6%7,0%7,1%
Liquiditätsquote (LCR)
15Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven 47'78942'47335'38031'61327'805
16Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses 29'98329'10526'07122'20620'367
17Liquiditätsquote, LCR (in %)159,4%145,9%135,7%142,4%136,5%
1 Die Berechnung der Kennzahlen in diesem Ausweis erfolgt nach den Bestimmungen der ERV für nicht systemrelevante Banken.
2 Durch die Einführung des IRB-Ansatzes per 30.09.2019 reduzieren sich die risikogewichteten Positionen (RWA). Im Rahmen der Übergangsbestimmungen ist im zweiten Jahr ein IRB-Floor
von 90% berücksichtigt.
3 Die Darstellung erfolgt seit 31. März 2020 entlang der Vorgaben der Basler Mindeststandards.
4 Systemrelevante Banken können auf die Angaben der Zeilen 12a, 12c, 12d, 12e verzichten (Anhang 8 ERV nicht anwendbar).
5 Die hier ausgewiesene Leverage Ratio bezieht sich auf die Berechnung unter Berücksichtigung der Zentralbankeinlagen, d.h. ohne Erleichterung. Diese Darstellung wurde vor dem Hintergrund des Entfalls dieser Erleichterung per 01.01.2021 gewählt. Unter Ausschluss der Zentralbankeinlagen, d.h. mit Erleichterung gemäss Aufsichtsmitteilung 02/2020 der FINMA vom 31.03.2020, hätte sich die Basel III Leverage Ratio per 31.12.2020 auf 8,2% belaufen.