Offenlegung

Informationen zur Liquiditätsquote

Gemäss Liquiditätsverordnung Art. 12 sind die Raiffeisen Gruppe sowie Raiffeisen Schweiz dazu verpflichtet, die Liquidity Coverage Ratio (LCR) zu erfüllen. Die LCR soll sicherstellen, dass Banken genügend qualitativ hochwertige, liquide Aktiva (HQLA) halten, um den Nettomittelabfluss, der in einem durch Ab- und Zuflussannahmen definierten Standardstressszenario während 30 Tagen zu erwarten ist, jederzeit decken zu können. Die publizierten LCR-Kennzahlen basieren auf Durchschnitten der Tagesendwerte aller Arbeitstage der entsprechenden Berichtsquartale.

Informationen zur Liquiditätsquote


3. Quartal 20201
4. Quartal 20201
in Mio. CHF (sofern nicht anders vermerkt)ungewichtete Wertegewichtete Werteungewichtete Wertegewichtete Werte
A. Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA)
1Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)42'47347'789
B. Mittelabflüsse
2Einlagen von Privatkunden106'38410'532109'35110'836
3davon stabile Einlagen6'0003006'000300
4davon weniger stabile Einlagen100'38410'232103'35110'536
5Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel23'11214'53524'61315'014
6davon operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen beim Zentralinstitut von Mitgliedern eines Finanzverbundes0000
7davon nicht-operative Einlagen (alle Gegenparteien)22'24213'66423'96714'367
8davon unbesicherte Schuldverschreibungen870870646646
9Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps01840144
10Weitere Mittelabflüsse12'7823'37113'2853'497
11davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen2'1291'8762'1751'925
12davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten9797137137
13davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten10'5561'39810'9721'435
14Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereitstellung3'5732'0304'4752'554
15Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung2'5081252'291115
16Total der Mittelabflüsse30'77732'159
C. Mittelzuflüsse
17Besicherte Finanzierungsgeschäfte (z.B. Reverse Repo-Geschäfte)33905088
18Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen3'3251'6304'2322'117
19Sonstige Mittelzuflüsse43435151
20Total der Mittelzuflüsse3'7061'6724'7902'175
Bereinigte Werte
21Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA)42'47347'789
22Total des Nettomittelabflusses29'10529'983
23Quote für kurzfristige Liquidität LCR (in %)145,9%159,4%
1 Durchschnitt der Tagesendwerte aller Arbeitstage der Berichtsquartale (65 berücksichtigte Datenpunkte im dritten Quartal, 67 berücksichtige Datenpunkte im vierten Quartal)
Der Bestand an hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) besteht zu 84 Prozent aus Aktiva der Kategorie 1, wovon 93 Prozent in flüssigen Mitteln gehalten werden. Die restlichen Aktiva der Kategorie 1 sind hauptsächlich Anleihen des öffentlichen Sektors mit einem Mindestrating von AA–. Aktiva der Kategorie 2, welche 16 Prozent des HQLA-Bestandes ausmachen, bestehen zu 90 Prozent aus Schweizer Pfandbriefen. Die übrigen 10 Prozent setzen sich vorwiegend aus Anleihen des öffentlichen Sektors sowie gedeckten Schuldverschreibungen mit einem Rating von mindestens A– zusammen.
Die Nettomittelabflüsse (Nr. 22) haben sich zur letzten Berichtsperiode vor allem im dritten Quartal deutlich erhöht. Der HQLA-Bestand (Nr. 21) hat im Vergleich zur letzten Berichtsperiode ebenfalls stark zugenommen. Dies hat im dritten Quartal zu einer Zunahme der kurzfristigen Liquiditätsquote (Nr. 23) auf 146 Prozent und im vierten Quartal auf 159 Prozent geführt. Diese Entwicklung ist auf das gute Wachstum bei den Einlagen von Privatkunden (Nr. 2) zurückzuführen. Zudem wurde aufgrund günstiger Marktkonditionen der Bestand an Einlagen von Geschäfts- und Grosskunden (Nr. 5) taktisch weiter erhöht. Die Mittelabflüsse in Zusammenhang mit dem Derivatportfolio (Nr. 11) haben sich nach dem starken Anstieg in der letzten Berichtsperiode kaum mehr verändert. Die restlichen Positionen haben sich im Rahmen des Bilanzwachstums kontinuierlich entwickelt.
Die Raiffeisen Gruppe verfügt aus ihrem Kerngeschäft über keine wesentlichen Fremdwährungsaktivitäten. Aufgrund des geringen Aktivgeschäfts in Fremdwährungen werden Fremdwährungsverbindlichkeiten fristenkongruent in Schweizer Franken transferiert.
Die Raiffeisen Gruppe besitzt ein zentralisiertes Liquiditätsrisikomanagement, welches durch das Treasury von Raiffeisen Schweiz wahrgenommen wird. Dieses steuert die Liquidität der Raiffeisen Gruppe nach regulatorischen Vorgaben und internen Zielgrössen. Die einzelnen Raiffeisenbanken sind dazu verpflichtet, ihr Liquiditätserfordernis anteilsmässig bei Raiffeisen Schweiz anzulegen. Das Treasury von Raiffeisen Schweiz bewirtschaftet die Liquiditätsreserve zentral und organisiert den Liquiditätstransfer innerhalb der Gruppe.