Publication réglementaire

Positions pondérées en fonction des risques (RWA)

Positions pondérées en fonction des risques (RWA)1

a b c
RWARWAFonds propres minimaux2
en mio CHF31.12.202031.12.201931.12.2020
1Risque de crédit (sans les CCR - risque de crédit de contrepartie)76'09775'7076'088
2Dont déterminé par l'approche standard (AS)9'57810'687766
3Dont déterminé par l'approche F-IRB25'41724'1422'033
4Dont déterminé par l'approche supervisory slotting---
5Dont déterminé par l'approche A-IRB341'10240'8783'288
6Risque de crédit de contrepartie (CCR)99132479
7Dont déterminé par l'approche standard (AS-CCR)31832425
8Dont déterminé par un modèle (IMM ou méthode des modèles EPE)---
9Dont déterminé par une autre approche673-54
10Risque de variation de valeur des dérivés (CVA)20230616
11Titres de participation dans le portefeuille de banque sous l'approche basée sur le marché334-27
12Investissements dans de placements collectifs gérés - approche look-through---
13Investissements dans de placements collectifs gérés - approche mandate-based-9-
14Investissements dans de placements collectifs gérés - approche fallback571115
15Risque de règlement---
16Positions de titrisation dans le portefeuille de la banque---
17Dont soumises à l'approche internal ratings-based approach (SEC-IRBA)---
18Dont soumises à l'approche externall ratings-based approach (SEC-ERBA), y internal assessment approach (IAA)---
19Dont soumises à l'approche standard (SEC-SA)---
20Risque de marché42'5903'895207
21Dont déterminé selon l'approche standard2'5903'895207
22Dont déterminé par l'approche des modèles (IMA)---
23Exigences de fonds propres afférentes aux transferts de positions entre le portefeuille de négoce et le portefeuille de banque---
24Risque opérationnel5'6975'707456
25Montant en-dessous des seuils pertinents pour la déduction (montants soumis à pondération de 250%)1'4801'547118
26Ajustements pour le «plancher» (floor)56'09810'689488
27Total93'54598'2957'484
1 Le calcul des chiffres clés de ce relevé est opéré selon les dispositions de l’OFR applicables aux banques ne revêtant pas d’importance systémique.
2 Les fonds propres minimaux correspondent pour l’ensemble des positions à 8% des actifs pondérés du risque (RWA).
3 Raiffeisen applique l’approche IRB simple (F-IRB). Sachant que seule l’approche IRB avancée (A-IRB) existe pour le segment IRB retail, les RWA et les fonds propres minimaux issus du segment IRB retail sont renseignés sur cette ligne.
4 La diminution des risques de marché est due à la diminution de positions dans les instruments de taux et sur devises.
5 Dans le cadre des dispositions transitoires IRB, un seuil de 95% a été pris en compte pour la première année (jour de référence 31.12.2019) et de 90% pour la deuxième (31.12.2020).