Offenlegung
Darstellung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel
Darstellung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel1
in Mio. CHF (sofern nicht anders vermerkt) | 30.06.2021 | 31.12.2021 | ||||||||
Hartes Kernkapital (CET1) | ||||||||||
1 | Ausgegebenes einbezahltes Genossenschaftskapital, vollständig anrechenbar | 2'628 | 2'692 | |||||||
2 | Gesetzliche und freiwillige Reserven, Gewinn/-Verlustvorträge, Periodengewinn/-verlust | 15'419 | 16'421 | |||||||
davon Gewinnreserven (inkl. Reserven für allgemeine Bankrisiken) | 15'419 | 15'419 | ||||||||
davon Währungsumrechnungsreserve | - | - | ||||||||
davon Periodengewinn/-verlust2 | - | 1'002 | ||||||||
5 | Minderheitsanteile, als CET1 anrechenbar | - | - | |||||||
6 | = hartes Kernkapital, vor regulatorischen Anpassungen | 18'046 | 19'113 | |||||||
Regulatorische Anpassungen bezüglich harten Kernkapitals | ||||||||||
7 | Prudentielle Wertanpassungen | -5 | -4 | |||||||
8 | Goodwill | -6 | - | |||||||
9 | Andere immaterielle Werte | - | - | |||||||
12 | «IRB-Fehlbetrag» (Differenz zwischen erwarteten Verlusten und Wertberichtigungen) | -17 | - | |||||||
28 | = Summe der CET1-Anpassungen | -28 | -4 | |||||||
29 | = Hartes Kernkapital (net CET1) | 18'018 | 19'109 | |||||||
Zusätzliches Kernkapital (AT1) | ||||||||||
30 | Ausgegebene und einbezahlte Instrumente, vollständig anrechenbar | 1'225 | 1'225 | |||||||
31 | davon Eigenkapitalinstrumente gemäss Abschluss | - | - | |||||||
32 | davon Schuldtitelinstrumente gemäss Abschluss | 1'225 | 1'225 | |||||||
36 | = Summe des zusätzlichen Kernkapitals, vor regulatorischen Anpassungen | 1'225 | 1'225 | |||||||
37 | Netto Long-Positionen in eigenen AT1-Instrumenten | -46 | -11 | |||||||
43 | = Summe der AT1-regulatorischen Anpassungen | -46 | -11 | |||||||
44 | = Zusätzliches Kernkapital (net AT1) | 1'179 | 1'214 | |||||||
45 | = Kernkapital (net Tier 1 = net CET1 + net AT1) | 19'197 | 20'323 | |||||||
Ergänzungskapital (T2) | ||||||||||
46 | Ausgegebene und einbezahlte Instrumente, vollständig anrechenbar | 643 | 819 | |||||||
47 | Ausgegebene und einbezahlte Instrumente, transitorisch anrechenbar (phase out) | - | - | |||||||
51 | = Ergänzungskapital vor regulatorischen Anpassungen | 643 | 819 | |||||||
57 | = Summe der T2-Anpassungen | - | - | |||||||
58 | = Ergänzungskapital (net T2) | 643 | 819 | |||||||
59 | = Regulatorisches Kapital (net T1 & net T2) | 19'840 | 21'142 | |||||||
60 | Summe der risikogewichteten Positionen | 96'387 | 91'187 | |||||||
Kapitalquoten | ||||||||||
61 | CET1-Quote (Ziffer 29 in % der risikogewichteten Positionen) | 18,7% | 21,0% | |||||||
62 | T1-Quote (Ziffer 45 in % der risikogewichteten Positionen) | 19,9% | 22,3% | |||||||
63 | Quote bzgl. des regulatorischen Kapitals (Ziffer 59 in % der risikogewichteten Positionen) | 20,6% | 23,2% | |||||||
64 | Institutsspezifische CET1-Pufferanforderungen gemäss Basler Mindeststandards (Eigenmittelpuffer + antizyklischer Puffer gem. Art. 44a ERV + Eigenmittelpuffer für systemrelevante Banken) (in % der risikogewichteten Positionen)3 | 2,5% | 2,5% | |||||||
65 | davon Eigenmittelpuffer gemäss Basler Mindeststandards (in % der risikogewichteten Positionen) | 2,5% | 2,5% | |||||||
66 | davon antizyklischer Puffer gemäss Basler Mindeststandards (Art. 44a ERV, in % der risikogewichteten Positionen) | 0.0% | 0.0% | |||||||
67 | davon Kapitalpuffer für systemrelevante Institute gemäss Basler Mindeststandards (in % der risikogewichteten Positionen) | 0.0% | 0.0% | |||||||
68 | Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards, nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen (in % der risikogewichteten Positionen)3 | 11,2% | 13,7% | |||||||
Beträge unter den Schwellenwerten für Abzüge (vor Risikogewichtung) | ||||||||||
72 | Nicht qualifizierte Beteiligungen im Finanzbereich und andere TLAC-Investments | 88 | 91 | |||||||
73 | Andere qualifizierte Beteiligungen im Finanzbereich (CET1) | 589 | 637 | |||||||
1 Die Berechnung der Kennzahlen in diesem Ausweis erfolgt nach den Bestimmungen der ERV für nicht systemrelevante Banken. | ||||||||||
2 Exklusive Verzinsung des Genossenschaftskapitals. | ||||||||||
3 Die Darstellung erfolgt entlang der Vorgaben der Basler Mindeststandards. |