Offenlegung

Grundlegende regulatorische Kennzahlen

Grundlegende regulatorische Kennzahlen

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in Mio. CHF (sofern nicht anders vermerkt)31.12.202130.09.202130.06.202131.03.202131.12.2020
Anrechenbare Eigenmittel
1Hartes Kernkapital (CET1)19'10918'05318'01817'96117'883
2Kernkapital (T1)20'32319'26319'19719'04518'776
3Gesamtkapital total21'14220'05319'84019'71019'151
Risikogewichtete Positionen (RWA)2
4RWA91'18791'03496'38731.12.216093'545
4aMindesteigenmittel7'2957'2837'7117'6267'484
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA)
5CET1-Quote (%)21,0%19,8%18,7%18,8%19,1%
6Kernkapitalquote (%)22,3%21,2%19,9%20,0%20,1%
7Gesamtkapitalquote (%)23,2%22,0%20,6%20,7%20,5%
CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA)
8Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (%)2,5%2,5%2,5%2,5%2,5%
9Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler
Mindeststandards (%)
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
10Zusätzlicher Eigenmittelpuffer wegen internationaler oder
nationaler Systemrelevanz (%)
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
11Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (%)32,5%2,5%2,5%2,5%2,5%
12Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) (%)13,7%12,5%11,2%11,3%11,6%
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA)4
12bAntizyklischer Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (%)0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
Basel III Leverage Ratio
13Gesamtengagement289'393290'655286'399278'207263'303
14Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des
Gesamtengagements)
7,0%6,6%6,7%6,8%7,1%
Liquiditätsquote (LCR)
15Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen,
liquiden Aktiven
60'76358'92952'97446'92147'789
16Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses 32'76931'45330'56027'89329'983
17Liquiditätsquote, LCR (in %)185,4%187,4%173,3%168,2%159,4%
Finanzierungsquote (NSFR)5
18Verfügbare stabile Refinanzierung223'094222'971n/an/an/a
19Erforderliche stabile Refinanzierung153'975152'237n/an/an/a
20Finanzierungsquote, NSFR (in %)144,9%146,5%n/an/an/a
1 Die Berechnung der Kennzahlen in diesem Ausweis erfolgt nach den Bestimmungen der ERV für nicht systemrelevante Banken.
2 Durch die Einführung des IRB-Ansatzes per 30.09.2019 reduzieren sich die risikogewichteten Positionen (RWA). Im Rahmen der Übergangsbestimmungen ist im dritten Jahr ein IRB-Floor
von 85% berücksichtigt.
3 Die Darstellung erfolgt seit 31. März 2020 entlang der Vorgaben der Basler Mindeststandards.
4 Systemrelevante Banken können auf die Angaben der Zeilen 12a, 12c, 12d, 12e verzichten (Anhang 8 ERV nicht anwendbar).
5 Die erstmalige Offenlegung erfolgte per 30.09.2021.