Offenlegung

Informationen zur Liquiditätsquote

Gemäss Liquiditätsverordnung Art. 12 sind die Raiffeisen Gruppe sowie Raiffeisen Schweiz dazu verpflichtet, die Liquidity-Coverage-Ratio (LCR) zu erfüllen. Die LCR soll sicherstellen, dass Banken genügend qualitativ hochwertige, liquide Aktiva (HQLA) halten, um den Nettomittelabfluss, der in einem durch Ab- und Zuflussannahmen definierten Standard-Stressszenario während 30 Tagen zu erwarten ist, jederzeit decken zu können. Die publizierten LCR-Kennzahlen basieren auf Durchschnitten der Tagesendwerte aller Arbeitstage der entsprechenden Berichtsquartale.

Informationen zur Liquiditätsquote

3. Quartal 202114. Quartal 20211
in Mio. CHF (sofern nicht anders vermerkt)ungewichtete
Werte
gewichtete
Werte
ungewichtete
Werte
gewichtete
Werte
A. Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA)
1Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)58'92960'763
B. Mittelabflüsse
2Einlagen von Privatkunden116'33411'580118'56411'759
3davon stabile Einlagen6'0003006'000300
4davon weniger stabile Einlagen110'33411'280112'56411'459
5Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel26'19715'61428'17216'670
6davon operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen beim Zentralinstitut von Mitgliedern eines Finanzverbundes0000
7davon nicht-operative Einlagen (alle Gegenparteien)25'27814'69527'23415'732
8davon unbesicherte Schuldverschreibungen920920938938
9Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps12257
10Weitere Mittelabflüsse14'3813'55515'4093'592
11davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen2'1561'9262'1711'941
12davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten154154119119
13davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten12'0721'47513'1201'532
14Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereitstellung3'8612'2755'0192'931
15Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung1'820911'87294
16Total der Mittelabflüsse33'23635'102
C. Mittelzuflüsse
17Besicherte Finanzierungsgeschäfte (z.B. Reverse Repo-Geschäfte)2725622649
18Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen3'4561'6734'4602'224
19Sonstige Mittelzuflüsse55556060
20Total der Mittelzuflüsse3'7821'7834'7462'334
Bereinigte Werte
21Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA)58'92960'763
22Total des Nettomittelabflusses31'45332'769
23Quote für kurzfristige Liquidität LCR (in %)187,4%185,4%
1 Durchschnitt der Tagesendwerte aller Arbeitstage der Berichtsquartale.
Der Bestand an hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) besteht zu 90 Prozent aus Aktiva der Kategorie 1, wovon 96 Prozent in flüssigen Mitteln gehalten werden. Die restlichen Aktiva der Kategorie 1 sind hauptsächlich Anleihen des öffentlichen Sektors mit einem Mindestrating von AA–. Aktiva der Kategorie 2, welche 10 Prozent des HQLA-Bestandes ausmachen, bestehen zu 90 Prozent aus Schweizer Pfandbriefen. Die übrigen 10 Prozent setzen sich vorwiegend aus Anleihen des öffentlichen Sektors sowie gedeckten Schuldverschreibungen mit einem Rating von mindestens A– zusammen.
Der HQLA-Bestand (Nr. 21) hat im Vergleich zur letzten Berichtsperiode vor allem im dritten Quartal stark zugenommen. Die Nettomittelabflüsse (Nr. 22) haben nur moderat zugenommen. Dies hat zu einer Zunahme der kurzfristigen Liquiditätsquote (Nr. 23) auf 187 Prozent im dritten Quartal und zu einem leichten Rückgang der Quote auf 185 Prozent im vierten Quartal geführt. Diese Entwicklung ist auf das gute Wachstum bei den Einlagen von Privatkunden (Nr. 2) zurückzuführen. Zudem wurde aufgrund günstiger Marktkonditionen der Bestand an Einlagen von Geschäfts- und Grosskunden (Nr. 5) taktisch weiter erhöht. Die restlichen Positionen haben sich im Rahmen des Bilanzwachstums kontinuierlich entwickelt.
Die Raiffeisen Gruppe verfügt aus ihrem Kerngeschäft über keine wesentlichen Fremdwährungsaktivitäten. Aufgrund des geringen Aktivgeschäfts in Fremdwährungen werden Fremdwährungsverbindlichkeiten im Wesentlichen fristenkongruent in Schweizer Franken transferiert.
Die Raiffeisen Gruppe besitzt ein zentralisiertes Liquiditätsrisikomanagement, welches durch das Treasury von Raiffeisen Schweiz wahrgenommen wird. Dieses steuert die Liquidität der Raiffeisen Gruppe nach regulatorischen Vorgaben und internen Zielgrössen. Die einzelnen Raiffeisenbanken sind dazu verpflichtet, ihr Liquiditätserfordernis anteilsmässig bei Raiffeisen Schweiz anzulegen. Das Treasury von Raiffeisen Schweiz bewirtschaftet die Liquiditätsreserve zentral und organisiert den Liquiditätstransfer innerhalb der Gruppe.