Publication réglementaire

Informations relatives au ratio de liquidités

Conformément à l’article 12 de l’ordonnance sur les liquidités, le Groupe Raiffeisen et Raiffeisen Suisse sont tenus de satisfaire au Liquidity Coverage Ratio (LCR). Le LCR vise à garantir que les banques détiennent suffisamment d’actifs liquides de haute qualité (HQLA) afin de couvrir en tout temps la sortie nette de trésorerie attendue dans un scénario de crise standard reposant sur des hypothèses de sortie et d’entrée de trésorerie pendant 30 jours. Les chiffres clés LCR publiés se fondent sur les moyennes des valeurs en fin de journée pour tous les jours ouvrés des trimestres sous revue en question.

Informations relatives au ratio de liquidités

3 trimestre 202114 trimestre 20211
en CHF millionValeurs non pondéréesValeurs pondéréesValeurs non pondéréesValeurs pondérées
A.Actifs liquides de haute qualité (HQLA)
1Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA)58'92960'763
B. Sortie de trésorerie
2Dépôts de détail116'33411'580118'56411'759
3dont dépôts stables6'0003006'000300
4dont dépôts moins stables110'33411'280112'56411'459
5Financement de clients commerciaux ou de gros clients non garantis26'19715'61428'17216'670
6dont dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts des membres d’un réseau financier auprès de la caisse centrale0000
7dont dépôts non opérationnels (toutes contreparties)25'27814'69527'23415'732
8dont titres de créances non garantis920920938938
9Financement de clients commerciaux ou de gros clients garantis et swaps de garantie12257
10Autres sorties de trésorerie14'3813'55515'4093'592
11dont sorties de trésorerie associées à des dérivés et à d’autres transactions2'1561'9262'1711'941
12dont sorties de trésorerie associées à des pertes de financement de titres adossés à des actifs, obligations sécurisées, autres instruments structurés, papiers monétaires adossés à des actifs, structures ad hoc, véhicules d’investissement sur titres et autres facilités de financement analogues154154119119
13dont sorties de trésorerie associées à des facilités de crédit et de liquidité12'0721'47513'1201'532
14Autres engagements de financement contractuels3'8612'2755'0192'931
15Autres engagements de financement conditionnels1'820911'87294
16Somme des sorties de trésorerie33'23635'102
C. Entrées de trésorerie
17Opérations de financement garanties (reverse repos par ex.)2725622649
18Entrées de trésorerie provenant des expositions pleinement performantes3'4561'6734'4602'224
19Autres entrées de trésorerie55556060
20Somme des entrées de trésorerie3'7821'7834'7462'334
Valeurs apurées
21Somme des actifs liquides de haute qualité (HQLA)58'92960'763
22Somme nette des sorties de trésorerie31'45332'769
23Ratio de liquidité à court terme LCR (en %)187,4%185,4%
1 Moyenne des valeurs de fin de journée de tous les jours ouvrables des trimestres sous revue.
Le portefeuille d’actifs liquides de haute qualité (HQLA) est constitué à 90% d’actifs de la catégorie 1, dont 96% sont gérés sous forme de liquidités. Les autres actifs de la catégorie 1 sont majoritairement des obligations du secteur public dont le rating minimum est AA–. Les actifs de la catégorie 2, qui constituent 10% du portefeuille HQLA, sont constitués à 90% de lettres de gage suisses. Les 10% restants sont surtout des obligations du secteur public et des créances couvertes avec au minimum un rating A-.
Le portefeuille d’actifs liquides de haute qualité (HQLA) (n° 21) a, lui aussi, fortement augmenté par rapport à la dernière période sous revue, en particulier au cours du troisième trimestre. Les sorties nettes (n° 22) ont, quant à elles, enregistré une hausse modérée. Cela a entraîné une hausse du ratio de liquidités à court terme (n° 23) passant à 187% pendant le troisième trimestre, puis à 185% pendant le quatrième après une légère baisse. Cette évolution est due à la solide croissance des dépôts de la clientèle privée (n° 2). Par ailleurs, le portefeuille des dépôts de la clientèle commerciale et des gros clients (n° 5) a de nouveau fait l’objet d’une hausse tactique en raison des conditions de marché favorables. Les positions restantes ont bien progressé dans le cadre de la croissance du bilan.
En raison de son activité de base, le Groupe Raiffeisen ne génère qu’un faible volume d’opérations actives en monnaies étrangères. De ce fait, les engagements libellés en monnaies étrangères sont, pour la plupart, transférés en francs suisses dans les délais impartis.
Le Groupe Raiffeisen dispose d’une gestion centralisée du risque de liquidité, assurée par le secteur Treasury de Raiffeisen Suisse. Celui-ci gère les liquidités du Groupe Raiffeisen en fonction des exigences réglementaires et des objectifs internes. Chaque Banque est tenue de placer auprès de Raiffeisen Suisse le montant proportionnel à son besoin de liquidité. Le Treasury de Raiffeisen Suisse gère de manière centralisée la réserve des liquidités et organise leur transfert au sein du Groupe.