Publication réglementaire

Présentation des fonds propres réglementaires pris en compte

Présentation des fonds propres pris en compte au niveau réglementaire1
en CHF million (sauf indication contraire)30.06.202131.12.2021
Fonds propres de base durs (CET1)
1Capital social émis et libéré, pleinement éligible2'6282'692
2Réserves issues des bénéfices / réserve pour risques bancaires généraux / bénéfice (perte) reporté et de la période concernée15'41916'421
dont réserves issues du bénéfice (y c. réserves pour risques bancaires généraux)15'41915'419
dont réserve de change--
dont bénéfice du Groupe2-1'002
5Intérêts minoritaires éligibles en tant que CET1--
6= Fonds propres de base durs, avant ajustements réglementaires18'04619'113
Ajustements réglementaires relatifs aux fonds propres de base durs
7Ajustements de valeur prudentiels-5-4
8Goodwill-6-
9autres valeurs immatérielles--
12Shortfall IRB (écart entre pertes attendues et les corrections de valeur)-17-
28= Somme des ajustements relatifs au CET1-28-4
29= Fonds propres de base durs nets (net CET1)18'01819'109
Fonds propres de base supplémentaires (AT1)
30Instruments émis et libérés, pleinement éligibles1'2251'225
31Dont instruments figurant sous les fonds propres comptables--
32Dont instruments figurant sous les engagements comptables1'2251'225
36= Fonds propres de base supplémentaires avant ajustements réglementaires1'2251'225
37Positions longues nettes dans les propres instruments AT1-46-11
43= Somme des ajustements réglementaires à l’AT1-46-11
44= Fonds propres de base supplémentaires (net AT1)1'1791'214
45= Fonds propres de base (net tier 1)19'19720'323
Fonds propres complémentaires (T2)
46Instruments émis et libérés, pleinement éligibles643819
47Instruments émis et libérés, reconnus transitoirement (soumis à phase out)--
51= Fonds propres complémentaires avant ajustements réglementaires643819
57= Somme des ajustements relatifs au T2--
58= Fonds propres complémentaires nets (net T2)643819
59= Fonds propres réglementaires totaux (net T1 & T2)19'84021'142
60Somme des positions pondérées par le risque96'38791'187
Ratios de fonds propres
61Ratio CET1 (chiffre 29, en % des positions pondérées par le risque)18,7%21,0%
62Ratio T1 (chiffre 45, en % des positions pondérées par le risque)19,9%22,3%
63Ratio relatif aux fonds propres réglementaires totaux (chiffre 59, en % des positions pondérées par le risque)20,6%23,2%
64Exigences de volants spécifiques en CET1 selon le standard minimal de Bâle (volant de fonds propres + volant anticyclique selon l'art 44a OFR + volant de fonds propres relatif aux établissements d’importance systémique) (en % des positions pondérées par le risque)32,5%2,5%
65Dont volant de fonds propres selon le standards minimal de Bâle (en % des positions pondérées par le risque)2,5%2,5%
66Dont volant anticyclique selon les standard minimal de Bâle (en % des positions pondérées par le risque)0.0%0.0%
67Dont volant relatif aux établissements d’importance systémique selon le standard minimal de Bâle (en % des positions pondérées par le risque)0.0%0.0%
68CET1 disponible afin de couvrir les exigences minimales et les exigences en volants selon le standard minimal de Bâle, après déduction des exigences minimales et le cas échéant des exigences TLAC couvertes par du CET1 (en % des positions pondérées par le risque)311,2%13,7%
Montants inférieurs aux seuils (avant pondération)
72Participations non qualifiées dans le secteur financier et autres investissements de type TLAC8891
73Autres participations qualifiées dans le secteur financier (CET1)589637
1 Le calcul des chiffres clés de ce relevé est opéré selon les dispositions de l’OFR applicables aux banques ne revêtant pas d’importance systémique.
2 Hors rémunération du capital social.
3 La présentation suit les prescriptions des standards minimaux de Bâle.