Berichterstattung 2022

Offenlegung

Grundlegende regulatorische Kennzahlen

Grundlegende regulatorische Kennzahlen1
abcde
in Mio. CHF (sofern nicht anders vermerkt)31.12.202230.09.202230.06.202231.03.202231.12.2021
Anrechenbare Eigenmittel
1Hartes Kernkapital (CET1)20'57519'41519'37519'18319'109
2Kernkapital (T1)21'71020'54420'50120'37620'323
3Gesamtkapital total22'87721'29521'22721'12521'142
Risikogewichtete Positionen (RWA)2
4RWA92'89992'23893'21592'49391'187
4aMindesteigenmittel7'4327'3797'4577'3997'295
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA)
5CET1-Quote (%)22,1%21,0%20,8%20,7%21,0%
6Kernkapitalquote (%)23,4%22,3%22,0%22,0%22,3%
7Gesamtkapitalquote (%)24,6%23,1%22,8%22,8%23,2%
CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA)
8Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (%)2,5%2,5%2,5%2,5%2,5%
9Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler
Mindeststandards (%)
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
10Zusätzlicher Eigenmittelpuffer wegen internationaler oder
nationaler Systemrelevanz (%)
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
11Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (%)2,5%2,5%2,5%2,5%2,5%
12Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) (%)310,8%13,1%12,8%12,9%13,7%
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA)4
12bAntizyklischer Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (%)1,4%1,4%0.0%0.0%0.0%
Basel III Leverage Ratio
13Gesamtengagement5 282'758302'632303'824303'608289'393
14Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des
Gesamtengagements)
7,7%6,8%6,7%6,7%7,0%
Liquiditätsquote (LCR)
15Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen,
liquiden Aktiven
55'27055'35661'58661'36960'763
16Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses 32'82834'19435'60834'84032'769
17Liquiditätsquote, LCR (in %)168,4%161,9%173,0%176,1%185,4%
Finanzierungsquote (NSFR)
18Verfügbare stabile Refinanzierung227'260226'680225'902224'565223'094
19Erforderliche stabile Refinanzierung161'313160'307158'805156'113153'975
20Finanzierungsquote, NSFR (in %)140,9%141,4%142,3%143,8%144,9%
1 Die Berechnung der Kennzahlen in diesem Ausweis erfolgt nach den Bestimmungen der ERV für nicht systemrelevante Banken.
2 Durch die Einführung des IRB-Ansatzes per 30.09.2019 reduzieren sich die risikogewichteten Positionen (RWA). Nach Ablauf der Übergangsbestimmungen ist ab 30.09.2022 ein IRB-Floor von 80% berücksichtigt.
3 Durch die vorzeitige Erfüllung der vollständigen TLAC-Anforderungen 2026 per 31.12.2022 und der damit höheren Umgliederung von überschüssigem CET1-Kapital reduziert sich dieser Wert per 31.12.2022. Im Gegenzug sind die ab 2026 geltenden gesamthaften Anforderungen an die zusätzlichen verlustabsorbierenden Mittel (Gone-concern-Mittel) ab 31.12.2022 bereits vollständig aufgebaut.
4 Systemrelevante Banken können auf die Angaben der Zeilen 12a, 12c, 12d, 12e verzichten (Anhang 8 ERV nicht anwendbar).
5 Der Rückgang beim Gesamtengagement im 4. Quartal 2022 ist auf die Abnahme von Geldmarktgeschäften zurückzuführen.