Offenlegung
Informationen zur Liquiditätsquote
Gemäss Liquiditätsverordnung Art. 12 sind die Raiffeisen Gruppe sowie Raiffeisen Schweiz dazu verpflichtet, die Liquidity-Coverage-Ratio (LCR) zu erfüllen. Die LCR soll sicherstellen, dass Banken genügend qualitativ hochwertige, liquide Aktiva (HQLA) halten, um den Nettomittelabfluss, der in einem durch Ab- und Zuflussannahmen definierten Standard-Stressszenario während 30 Tagen zu erwarten ist, jederzeit decken zu können. Die publizierten LCR-Kennzahlen basieren auf Durchschnitten der Tagesendwerte aller Arbeitstage der entsprechenden Berichtsquartale.
Informationen zur Liquiditätsquote
| 3. Quartal 20221 | 4. Quartal 20221 | |||||||||||||||||
| in Mio. CHF (sofern nicht anders vermerkt) | ungewichtete Werte | gewichtete Werte | ungewichtete Werte | gewichtete Werte | ||||||||||||||
| A. | Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA) | |||||||||||||||||
| 1 | Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) | 55'356 | 55'270 | |||||||||||||||
| B. | Mittelabflüsse | |||||||||||||||||
| 2 | Einlagen von Privatkunden | 121'439 | 12'063 | 123'084 | 12'237 | |||||||||||||
| 3 | davon stabile Einlagen | 6'000 | 300 | 6'000 | 300 | |||||||||||||
| 4 | davon weniger stabile Einlagen | 115'439 | 11'763 | 117'084 | 11'937 | |||||||||||||
| 5 | Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel | 30'470 | 18'168 | 28'999 | 17'015 | |||||||||||||
| 6 | davon operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen beim Zentralinstitut von Mitgliedern eines Finanzverbundes | - | - | - | - | |||||||||||||
| 7 | davon nicht-operative Einlagen (alle Gegenparteien) | 28'976 | 16'674 | 28'325 | 16'342 | |||||||||||||
| 8 | davon unbesicherte Schuldverschreibungen | 1'494 | 1'494 | 673 | 673 | |||||||||||||
| 9 | Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps | 260 | 263 | |||||||||||||||
| 10 | Weitere Mittelabflüsse | 15'180 | 3'395 | 15'111 | 3'328 | |||||||||||||
| 11 | davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen | 1'940 | 1'738 | 1'879 | 1'687 | |||||||||||||
| 12 | davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten | 122 | 122 | 87 | 87 | |||||||||||||
| 13 | davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten | 13'118 | 1'535 | 13'145 | 1'554 | |||||||||||||
| 14 | Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereitstellung | 3'832 | 2'222 | 4'602 | 2'513 | |||||||||||||
| 15 | Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung | 1'666 | 83 | 1'590 | 79 | |||||||||||||
| 16 | Total der Mittelabflüsse | 36'192 | 35'437 | |||||||||||||||
| C. | Mittelzuflüsse | |||||||||||||||||
| 17 | Besicherte Finanzierungsgeschäfte (z.B. Reverse Repo-Geschäfte) | 418 | 89 | 416 | 115 | |||||||||||||
| 18 | Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen | 3'472 | 1'697 | 4'495 | 2'231 | |||||||||||||
| 19 | Sonstige Mittelzuflüsse | 213 | 213 | 262 | 262 | |||||||||||||
| 20 | Total der Mittelzuflüsse | 4'102 | 1'998 | 5'172 | 2'609 | |||||||||||||
| Bereinigte Werte | ||||||||||||||||||
| 21 | Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA) | 55'356 | 55'270 | |||||||||||||||
| 22 | Total des Nettomittelabflusses | 34'194 | 32'828 | |||||||||||||||
| 23 | Quote für kurzfristige Liquidität LCR (in %) | 161,9% | 168,4% | |||||||||||||||
| 1 Durchschnitt der Tagesendwerte aller Arbeitstage der Berichtsquartale. | ||||||||||||||||||
Der Bestand an hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) besteht zu 87 Prozent aus Aktiva der Kategorie 1, wovon 81 Prozent in flüssigen Mitteln gehalten werden. Die restlichen Aktiva der Kategorie 1 sind hauptsächlich Anleihen des öffentlichen Sektors mit einem Mindestrating von AA–. Aktiva der Kategorie 2, welche 13 Prozent des HQLA-Bestandes ausmachen, bestehen zu 89 Prozent aus Schweizer Pfandbriefen. Die übrigen 11 Prozent setzen sich vorwiegend aus Anleihen des öffentlichen Sektors sowie gedeckten Schuldverschreibungen mit einem Rating von mindestens A– zusammen.
Der HQLA-Bestand (Nr. 21) hat sich im Vergleich zur letzten Berichtsperiode vor allem im dritten Quartal reduziert. Die Nettomittelabflüsse (Nr. 22) haben gegenüber der letzten Berichtsperiode ebenfalls abgenommen. Dies hat zu einer Abnahme der kurzfristigen Liquiditätsquote (Nr. 23) im dritten Quartal auf 161,9 Prozent und zu einer Zunahme der Quote auf 168,4 Prozent im vierten Quartal geführt. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die Reduktion des Bestandes an Einlagen von Geschäfts- und Grosskunden (Zeile 5) und auf die Zunahme an Zuflüssen aus voll werthaltigen Forderungen (Zeile 18) zurückzuführen. Die restlichen Positionen haben sich im Rahmen des Bilanzwachstums kontinuierlich entwickelt.