Berichterstattung 2022

Offenlegung

Informationen zur Liquiditätsquote

Gemäss Liquiditätsverordnung Art. 12 sind die Raiffeisen Gruppe sowie Raiffeisen Schweiz dazu verpflichtet, die Liquidity-Coverage-Ratio (LCR) zu erfüllen. Die LCR soll sicherstellen, dass Banken genügend qualitativ hochwertige, liquide Aktiva (HQLA) halten, um den Nettomittelabfluss, der in einem durch Ab- und Zuflussannahmen definierten Standard-Stressszenario während 30 Tagen zu erwarten ist, jederzeit decken zu können. Die publizierten LCR-Kennzahlen basieren auf Durchschnitten der Tagesendwerte aller Arbeitstage der entsprechenden Berichtsquartale.

Informationen zur Liquiditätsquote

3. Quartal 202214. Quartal 20221
in Mio. CHF (sofern nicht anders vermerkt)ungewichtete
Werte
gewichtete
Werte
ungewichtete
Werte
gewichtete
Werte
A. Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA)
1Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)55'35655'270
B. Mittelabflüsse
2Einlagen von Privatkunden121'43912'063123'08412'237
3davon stabile Einlagen6'0003006'000300
4davon weniger stabile Einlagen115'43911'763117'08411'937
5Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel30'47018'16828'99917'015
6davon operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen beim Zentralinstitut von Mitgliedern eines Finanzverbundes----
7davon nicht-operative Einlagen (alle Gegenparteien)28'97616'67428'32516'342
8davon unbesicherte Schuldverschreibungen1'4941'494673673
9Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps260263
10Weitere Mittelabflüsse15'1803'39515'1113'328
11davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen1'9401'7381'8791'687
12davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten1221228787
13davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten13'1181'53513'1451'554
14Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereitstellung3'8322'2224'6022'513
15Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung1'666831'59079
16Total der Mittelabflüsse36'19235'437
C. Mittelzuflüsse
17Besicherte Finanzierungsgeschäfte (z.B. Reverse Repo-Geschäfte)41889416115
18Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen3'4721'6974'4952'231
19Sonstige Mittelzuflüsse213213262262
20Total der Mittelzuflüsse4'1021'9985'1722'609
Bereinigte Werte
21Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA)55'35655'270
22Total des Nettomittelabflusses34'19432'828
23Quote für kurzfristige Liquidität LCR (in %)161,9%168,4%
1 Durchschnitt der Tagesendwerte aller Arbeitstage der Berichtsquartale.
Der Bestand an hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) besteht zu 87 Prozent aus Aktiva der Kategorie 1, wovon 81 Prozent in flüssigen Mitteln gehalten werden. Die restlichen Aktiva der Kategorie 1 sind hauptsächlich Anleihen des öffentlichen Sektors mit einem Mindestrating von AA–. Aktiva der Kategorie 2, welche 13 Prozent des HQLA-Bestandes ausmachen, bestehen zu 89 Prozent aus Schweizer Pfandbriefen. Die übrigen 11 Prozent setzen sich vorwiegend aus Anleihen des öffentlichen Sektors sowie gedeckten Schuldverschreibungen mit einem Rating von mindestens A– zusammen.
Der HQLA-Bestand (Nr. 21) hat sich im Vergleich zur letzten Berichtsperiode vor allem im dritten Quartal reduziert. Die Nettomittelabflüsse (Nr. 22) haben gegenüber der letzten Berichtsperiode ebenfalls abgenommen. Dies hat zu einer Abnahme der kurzfristigen Liquiditätsquote (Nr. 23) im dritten Quartal auf 161,9 Prozent und zu einer Zunahme der Quote auf 168,4 Prozent im vierten Quartal geführt. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die Reduktion des Bestandes an Einlagen von Geschäfts- und Grosskunden (Zeile 5) und auf die Zunahme an Zuflüssen aus voll werthaltigen Forderungen (Zeile 18) zurückzuführen. Die restlichen Positionen haben sich im Rahmen des Bilanzwachstums kontinuierlich entwickelt.