Divulgation
Informations relatives au ratio de liquidités
Conformément à l’article 12 de l’ordonnance sur les liquidités, le Groupe Raiffeisen et Raiffeisen Suisse sont tenus de satisfaire au Liquidity Coverage Ratio (LCR). Le LCR vise à garantir que les banques détiennent suffisamment d’actifs liquides de haute qualité (HQLA) afin de couvrir en tout temps la sortie nette de trésorerie attendue dans un scénario de crise standard reposant sur des hypothèses de sortie et d’entrée de trésorerie pendant 30 jours. Les chiffres clés LCR publiés se fondent sur les moyennes des valeurs en fin de journée pour tous les jours ouvrés des trimestres sous revue correspondants.
Informations relatives au ratio de liquidités à court terme
| 3er trimestre 20221 | 4ème trimestre 20221 | |||||||||||||||||
| en CHF million | Valeurs non pondérées | Valeurs pondérées | Valeurs non pondérées | Valeurs pondérées | ||||||||||||||
| A. | Actifs liquides de haute qualité (HQLA) | |||||||||||||||||
| 1 | Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA) | 55'356 | 55'270 | |||||||||||||||
| B. | Sortie de trésorerie | |||||||||||||||||
| 2 | Dépôts de détail | 121'439 | 12'063 | 123'084 | 12'237 | |||||||||||||
| 3 | dont dépôts stables | 6'000 | 300 | 6'000 | 300 | |||||||||||||
| 4 | dont dépôts moins stables | 115'439 | 11'763 | 117'084 | 11'937 | |||||||||||||
| 5 | Financement de clients commerciaux ou de gros clients non garantis | 30'470 | 18'168 | 28'999 | 17'015 | |||||||||||||
| 6 | dont dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts des membres d’un réseau financier auprès de la caisse centrale | - | - | - | - | |||||||||||||
| 7 | dont dépôts non opérationnels (toutes contreparties) | 28'976 | 16'674 | 28'325 | 16'342 | |||||||||||||
| 8 | dont titres de créances non garantis | 1'494 | 1'494 | 673 | 673 | |||||||||||||
| 9 | Financement de clients commerciaux ou de gros clients garantis et swaps de garantie | 260 | 263 | |||||||||||||||
| 10 | Autres sorties de trésorerie | 15'180 | 3'395 | 15'111 | 3'328 | |||||||||||||
| 11 | dont sorties de trésorerie associées à des dérivés et à d’autres transactions | 1'940 | 1'738 | 1'879 | 1'687 | |||||||||||||
| 12 | dont sorties de trésorerie associés à des pertes de financement de titres adossés à des actifs, obligations sécurisées, autres instruments structurés, papiers monétaires adossés à des actifs, structures ad hoc, véhicules d’investissement sur titres et autres facilités de financement analogues | 122 | 122 | 87 | 87 | |||||||||||||
| 13 | dont sorties de trésorerie associées à des facilités de crédit et de liquidité | 13'118 | 1'535 | 13'145 | 1'554 | |||||||||||||
| 14 | Autres engagements de financement contractuels | 3'832 | 2'222 | 4'602 | 2'513 | |||||||||||||
| 15 | Autres engagements de financement conditionnels | 1'666 | 83 | 1'590 | 79 | |||||||||||||
| 16 | Somme des sorties de trésorerie | 36'192 | 35'437 | |||||||||||||||
| C. | Entrées de trésorerie | |||||||||||||||||
| 17 | Opérations de financement garanties (reverse repos par ex.) | 418 | 89 | 416 | 115 | |||||||||||||
| 18 | Entrées de trésorerie provenant des expositions pleinement performantes | 3'472 | 1'697 | 4'495 | 2'231 | |||||||||||||
| 19 | Autres entrées de trésorerie | 213 | 213 | 262 | 262 | |||||||||||||
| 20 | Somme des entrées de trésorerie | 4'102 | 1'998 | 5'172 | 2'609 | |||||||||||||
| Valeurs apurées | ||||||||||||||||||
| 21 | Somme des actifs liquides de haute qualité (HQLA) | 55'356 | 55'270 | |||||||||||||||
| 22 | Somme nette des sorties de trésorerie | 34'194 | 32'828 | |||||||||||||||
| 23 | Ratio de liquidité à court terme LCR (en %) | 161,9% | 168,4% | |||||||||||||||
| 1 Moyenne des valeurs de fin de journée de tous les jours ouvrables des trimestres sous revue. | ||||||||||||||||||
Le portefeuille d’actifs liquides de haute qualité (HQLA) est constitué à 87% d’actifs de la catégorie 1, dont 81% sont détenus sous forme de liquidités. Les autres actifs de la catégorie 1 sont majoritairement des obligations du secteur public dont le rating minimum est AA–. Les actifs de la catégorie 2, qui constituent 13% du portefeuille HQLA, sont constitués à 89% de lettres de gage suisses. Les 11% restants sont surtout des obligations du secteur public et des créances couvertes avec au minimum un rating A–.
Le portefeuille HQLA (n° 21) a diminué par rapport à la dernière période sous revue, en particulier au cours du troisième trimestre. Les sorties nettes (n° 22) ont également diminué par rapport à la dernière période sous revue. Cela a entraîné une baisse du ratio de liquidité à court terme (n° 23) à 161,9% au troisième trimestre, avant une hausse à 168,4% au quatrième trimestre. Cette évolution est due principalement à la réduction du montant des dépôts de la clientèle entreprises et des grands clients (cf. ligne 5) ainsi qu’à l’augmentation des afflux de fonds provenant de créances ayant une valeur intrinsèque (cf. ligne 18). Les positions restantes ont évolué de manière continue dans le cadre de la croissance du bilan.