Aperçu des positions pondérées en fonction des risques

			a		b		c
			RWA		RWA		Fonds propres minimaux2
en mio. CHF				31.12.2022		31.12.2021		31.12.2022
1	Risque de crédit (sans les CCR - risque de crédit de contrepartie)		82'355		76'371		6'588
2	Dont déterminé par l’approche standard (AS)		12'395		9'874		992
3	Dont déterminé par l’approche F-IRB		27'041		25'745		2'163
4	Dont déterminé par l’approche supervisory slotting		-		-		-
5	Dont déterminé par l’approche A-IRB3		42'919		40'752		3'434
6	Risque de crédit de contrepartie (CCR)4		403		1'470		32
7	Dont déterminé par l’approche standard (AS-CCR)		356		297		28
8	Dont déterminé par un modèle (IMM ou méthode des modèles EPE)		-		-		-
9	Dont déterminé par une autre approche		47		1'173		4
10	Risque de variation de valeur des dérivés (CVA)		110		122		9
11	Titres de participation dans le portefeuille de banque sous l’approche basée sur le marché		364		371		29
12	Investissements dans de placements collectifs gérés - approche look-through		-		-		-
13	Investissements dans de placements collectifs gérés - approche mandate-based		-		-		-
14	Investissements dans de placements collectifs gérés - approche fallback		38		47		3
15	Risque de règlement		1		-		-
16	Positions de titrisation dans le portefeuille de la banque		-		-		-
17	Dont soumis à l’approche internal ratings-based approach (SEC-IRBA)		-		-		-
18	Dont soumis à l’approche externall ratings-based approach (SEC-ERBA), y internal assessment approach (IAA)		-		-		-
19	Dont soumis à l’approche standard (SEC-SA)		-		-		-
20	Risque de marché5		1'650		2'414		132
21	Dont déterminé selon l’approche standard		1'650		2'414		132
22	Dont déterminé par l’approche des modèles (IMA)		-		-		-
23	Exigences de fonds propres afférentes aux transferts de positions entre le portefeuille de négoce et le portefeuille de banque		-		-		-
24	Risque opérationnel		6'173		5'839		494
25	Montant en-dessous des seuils pertinents pour la déduction (montants soumis à pondération de 250%)		1'806		1'592		144
26	Ajustements pour le plancher (floor)6		-		2'961		-
27	Total		92'899		91'187		7'432
1 Le calcul des chiffres clés de ce relevé est opéré selon les dispositions de l’OFR applicables aux banques ne revêtant pas d’importance systémique.
2 Les fonds propres minimaux correspondent pour l’ensemble des positions à 8% des actifs pondérés du risque (RWA).
3 Raiffeisen applique l’approche IRB simple (F-IRB). Sachant que seule l’approche IRB avancée (A-IRB) existe pour le segment IRB retail, les RWA et les fonds propres minimaux issus du segment IRB retail sont renseignés sur cette ligne.
4 Le risque de crédit de contrepartie a fortement diminué en raison de la réduction des opérations SFT par rapport à la période précédente.
5 Les fonds propres requis pour les risques de marché ont diminué par rapport à la période précédente, notamment en raison de la baisse des risques de change et de métaux précieux.
6 Une fois les dispositions transitoires expirées, un seul IRB de 80 % n'est pris en compte à compter du 30.09.2022.